Дивергенция формируется на всех типах индикаторов, но есть отдельные модели, на которых расхождение легче определить. Каждый из этих инструментов можно эффективно использовать в продуманных стратегиях. Эффективное управление рисками имеет важное значение при торговле с использованием дивергенции RSI, как и при использовании любой торговой стратегии. В этом разделе будет обсуждаться, как traders могут внедрить методы управления рисками для защиты своих инвестиций, используя сигналы дивергенции RSI.
Скрытая дивергенция
Мы видим, что сигнальные линии ценового графика и индикатора отличаются. Так как высочайший минимум RSI в рамках паттерна совпадает с самой низкой точкой цены, можно говорить о формировании бычьей дивергенции и скорой смене тренда. На графике BTCUSD выше виден медвежий тренд, который сопровождается ростом кривой технического индикатора RSI. Синие линии, проведенные по минимумам показателей индикатора и ценового графика, различаются направлениями, то есть показывают дивергенцию. Этот мощнейший сигнал впоследствии реализуется как смена настроения рынка в пользу быков.
RSI — еще один индикатор, входящий в число самых используемых для определения дивергенций. Индикатор графически отображает соотношение между положительными и отрицательными изменениями цены. С помощью RSI можно отслеживать ценовые тренды, их силу, уровень волатильности рынка, а также искать разворотные точки. На ценовом графике EURUSD видны все более высокие максимумы, а в окне индикатора RSI — все более низкие максимумы.
2 Понимание дивергенции
Это медвежья дивергенция, предупреждающая трейдеров о том, что рост цены происходит с затруднениями, и, вероятно, в последующие дни произойдет спад. Стрелки показывают, что трём понижающимся минимумам на графике цены соответствуют минимумы, которые повышаются на графике индикатора RSI. Это тройная дивергенция.Увидев их, можно закрыть полностью или частично позицию шорт (если таковая имелась). А вот входы в лонг по сигналам данной бычьей дивергенции прибыли, вряд ли смогут принести прибыль.
В случае скрытой медвежьей дивергенции технический индикатор принимает все более высокие значения, а ценовые циклы достигают все более низких максимумов. Затем, несмотря на то, что показывает индикатор, нисходящий тренд продолжается. Появление на графике котировок нового более низкого минимума, который не подтверждается осциллятором, является сигналом к открытию сделки на покупку. Если сигналы направлены против тренда, то рекомендуется закрывать продажи. Стохастик иногда дает ложные сигналы, поэтому необходимо учитывать только наиболее сильные из них.
- Бычья Дивергенция RSI – когда цена делает новый минимум, но RSI делает более низкий минимум.
- Важно помнить, что после пологого участка склона подъем вверх может опять продолжиться.
- Навигация на финансовых рынках требует не только глубокого понимания активов, находящихся в обращении.
- Может переключать видимость нижней полосы, а также устанавливает границу в масштабе для нижней полосы (по умолчанию 30).
Цифрой 1 показано, что на графике цены формируются две вершины – причём вторая находится выше первой. На картинке ниже – график фьючерса на золото, дневной таймфрейм. В качестве индикатора для поиска дивергенций мы выбрали OBV, так как он тоже имеет отношение к объему. Из индикаторов, которые используют в расчётах значения объёма, для макси капитал поиска дивергенций также используют Money Flow Index.
Он актуален как для крипто-активов, валютных пар, акций, так и для других торговых инструментов. Главное достоинство сигнала дивергенции — его опережающий характер. Точка входа в рынок появляется сразу после индикации ценового импульса.
RSI – индикатор относительной силы
Соединив локальные минимумы в найденном паттерне, можно увидеть, что сигнальная линия имеет нисходящий наклон. Разбираемся что это и как правильно применять» подробно рассмотрены примеры дивергенции и конвергенции на базе «двойной вершины» и других фигур ТА. Увеличение периода усреднения уменьшает число ложных сигналов. Однако при этом из-за некоторого запаздывания сигналов может снижаться эффективность прибыльных сделок. Напротив, если индикатор пересекает уровень 50 сверху вниз и стабильно остается ниже этого уровня, то можно говорить о нисходящем тренде. Если разброс колебаний RSI из диапазона, скажем, 35–65 смещается в сторону 20–60, то это будет говорить о наличии нисходящего тренда.
Сочетание дивергенции RSI с другими индикаторами
Первый показывает темпы изменения котировок, разницу этих значений за определенный период, а второй отражает силу тренда, показывая усредненное соотношение движений вверх и вниз. На графике видно, что в момент возникновения дивергенции рынок находился в состоянии перекупленности, которое говорит о слабости бычьего тренда и возможном его завершении. Дивергенции на индикаторе RSI строятся по пиковым точкам сигнальной линии, как на графике выше. Часто дивергенции каскадируются, формируясь друг за другом. Сигнал можно дополнительно подтверждать перекупленностью или перепроданностью рынка, то есть выходом графика за зоны 30% и 70%. На недельном графике выше виден долгосрочный медвежий тренд с формирующимся двойным дном (отмечен голубым).
Размер позиции имеет решающее значение для управления размером риска, принимаемого на каждую позицию. Он включает в себя определение того, какой капитал следует вложить в trade на основе стоп-лосса и tradeтолерантность к риску. Общее правило – рисковать не более чем 1-2% торгового капитала за один раз. Таким образом, даже серия убытков не окажет существенного влияния на общий капитал. Навигация на финансовых рынках требует не только глубокого понимания активов, находящихся в обращении. Traded, но и способность предсказывать потенциальные изменения рыночных тенденций.